今日股市上证指数大盘股票行情及汇率牌价查询由操盘手公式网为您更新 大盘 上证
股票行情 通达信 大智慧 同花顺 飞狐公式 股市 人民币 今日股市 今日股市行情 今日大盘 上证指数 指标 股票 macd boll kdj obv cci rsi dmi sar vol ddx ddy
股票软件 指数 创业板指数 科创板 美元指数 大盘指数 大盘 人民币汇率 美元汇率 英镑汇率 日元汇率 港币兑人民币 美元兑人民币 外汇 期货 基金 操盘手 股吧
当前位置:首页 >> 股票公式 >>  cr
凯利公式 股票仓位科学控管运用
  • 相关简介: 今日股市
  • 内容标签: 凯利公式 股票,仓位科学控管运用
  • 浏览次数:
  • 运行环境: Win10,Win8,Win7,WinXP
  • 文章作者: 操盘手公式网
  • 文章来源: www.stock87.com
  • 加入时间: 2019-12-15 22:33:43
  • 解压密码: www.stock87.com(请仔细输入!复制无效!)
  • 大盘指数
软件下载说明:(注:已有源码的指标公式只需要复制源码,不提供文件下载!)

凯利公式 股票仓位科学控管运用,首先,我们来一起了解一下同:什么是凯利公式?学会了帮你科学管理仓位。

在机率论中,凯利公式(也称凯利方程式)是一个用以使特定博弈中,拥有正期望值之重复行为长期增长率最大化的公式,由约翰·拉里·凯利於 1956 年在《贝尔系统技术期刊》中发表,可用以计算出每次游戏中应投注的资金比例。

凯利公式介绍


根据凯利公式,可以计算出在博弈1中的最有下注比例是20%。

其定义:可将长期增长率最大化外,此方程式不允许在任何博弈中,有失去全部现有资金的可能,因此有不存在破产疑虑的优点。方程式假设货币与博弈可无穷分割,而只要资金足够多,在实际应用上不成问题。凯利公式的一般性陈述为,藉由寻找能最大化结果对数期望值的资本比例 f,即可获得长期增长率的最大化。

凯利公式有几种形式,其中的一种如下:

f=p/a-q/b

其中:f表示分配的资金比例

p表示获胜的概率

q表示失败的概率

a表示失败损失率,指失败后押注的资金从1变成1-a

b表示获胜增长率,指获胜后押注的资金从1变成1+b

如果f算出来是0,表示这是一个期望收益为0的游戏,最优决策是不参加。

如果f算出来是负数,表示这是一个期望收益为负的游戏,更是不能参加了。

如果f算出来是小于1的正数,就应该按照这个比例下注;如果是个大于1的数,最优的决策是需要借钱来参与这个游戏。

对于例1来说,我们把数字代入进去:

p=2/3,q=1/3,a=1,b=1,计算出f=1/3

我们把例1重算一下,利用凯利公式,每次投入资金的1/3,结果如下表所示

可以看出,每次下注1/3,比每次下注50%最终的收益要高。

对于例2来说,我们把数字代入进去:

p=0.5,q=0.5,a=1,b=2,计算出f=0.25

现在把例2重新计算一次,用的是凯利公式,每次押注25%的本金

可以看出,每次下注25%的资金,最终的收益不但远远高于下注80%,而且实现了正收益。看来,赌徒即使发现一个期望收益为正的游戏,如果不知道凯利公式而胡乱下注,最终也很有可能是亏损的。

在实战中,也可以把修正后的凯利公式计算结果与道升仓位计算结果对比一下,从中选择一个折中方案。

以下图为例,说明在周K线图上使用道升原则迅速计算仓位的方法。

       凯利是著名的贝尔实验室的一位科学家,他对较小概率发生事件提出了一个计算公式——凯利公式,依照这个公式计算出来的结果被称为凯利值。由于******中的冷门也是较小概率发生事件,于是凯利值的概念就引入到******业中。事实上凯利值已被越来越多的******分析师用于进行******分析。但仔细研究下去你会发现它来自无穷级数的数学推理。因此,如果你可以不停的玩下去的话,面临一大串连续亏损时你总可以等到最终来个大翻盘。但是你能够坚持下去吗?如果答案是否,那么你终究还是要破产。

其中f为最优的下注比例。p为赢的概率。rw是赢时的净收益率,例如在博弈1中rw=1。rl是输时的净损失率,例如在博弈1中rl=1。注意此处rl>0。

版权保护: 本文由「操盘手公式网」编辑发布 转载请注明出处

文章链接:

人民币汇率 股票开户

免费下载提示:(下载本站资源请点下方“蓝色图标”进入下载页)

官方千人交流Q群8:1500113880

官方千人交流微信群1:rafczx



热门文章Top

股票配资广告- 广告合作- 下载声明- 免费下载- 网站地图- 网站XML- 股票公式- 谷歌XML 网站TXT- 公式网- 加入收藏

 Copyright © 2020   操盘手公式网 (www.stock87.com) ,  All Rights Reserved.       广告合作QQ: 69948046

为股民提供大盘,上证指数,指标公式,选股公式,股票公式,股票,股票入门基础知识,日元对人民币汇率,股市行情,人民币汇率,美元对人民币汇率,股票行情,今日股市行情,股吧,指标公式网

内容来源于网络,若无意中侵犯您的版权,请联系删除!


浙ICP备17017803号-1
关闭
关闭
关闭
关闭
关闭
关闭