今日股市上证指数大盘股票行情及汇率牌价查询由操盘手公式网为您更新 大盘 上证
股票行情 通达信 大智慧 同花顺 飞狐公式 股市 人民币 今日股市 今日股市行情 今日大盘 上证指数 金价 股票 日元 macd boll kdj obv cci rsi dmi vol ddx ddy
股票软件 指数 创业板指数 科创板 美元指数 大盘指数 大盘 人民币汇率 美元汇率 英镑汇率 日元汇率 港币兑人民币 美元兑人民币 外汇 期货 基金 操盘手 股吧
当前位置:首页 >> 今日 >>  今日说法
002206股票对配对交易策略改进
  • 相关简介: 今日股市
  • 内容标签: 今日说法
  • 浏览次数:
  • 运行环境: Win10,Win8,Win7,WinXP
  • 文章作者: 操盘手公式网
  • 文章来源: www.stock87.com
  • 加入时间: 2021-03-07 13:05:46
  • 解压密码: www.stock87.com(请仔细输入!复制无效!)
  • 大盘指数
软件下载说明:(注:已有源码的指标公式只需要复制源码,不提供文件下载!)
002206股票行情对配对交易策略改进北玻股份股票行情,中冶股票行情,炒股的技巧

规范买卖模型在设置一个建仓闽值时建仓002206股票行情,然后等价差回到均值0处时再平仓,针对价差可能发生骤变的景象,加入了一个止损战略:判别价差的肯定值是否大于3。由于从计算上讲,假如配对的两只股票行情坚持协整联系,北玻股份股票行情,中冶股票行情,炒股的技巧那么它们的价差肯定值大于3的概率小于0.3%。假如呈现价差肯定值大于3的状况,即可以为股票行情对原有的协整联系被损坏,应立即止损。

002206股票行情对配对交易策略改进

针对规范配对买卖战略的缺乏,可以运用如下改善方法:等价差打破阈值后,反向回归穿越阈值时再建仓,称这种战略为拖延开仓战略。拖延开仓的优点在于一方面可以愈加精确地判别出价差向均值回归的趋势;另一方面当价差呈现单边走强的景象时,拖延开仓战略不会宣布建仓信号,然后可以尽可能的避免一部分丢失,进步配对买卖的收益。

规范配对买卖战略和改善战略1都是等价差回归到均值邻近时再平仓,002206股票行情而实践买卖中经常会发现charity价差虽然在向均值的方向回归,但没有回归到均值,而是在离均值必定间隔处又掉头远离均外汇ea值。为捕捉前期价差回归阶段的收益,可以采纳提早平仓的战略,和拖延开仓战略一同构成改善战略2,如图6-7所示。这儿设置了两个阈值δ1和δ2,别离为建仓阈值和平仓阈值,配对买卖在δ2而非均值处平仓。

咱们运用以上根本配对买卖及其两个改善纳斯达克指数http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=114战略,对北京银行和华夏银行2011年年度股价动摇状况做了回溯买卖模仿北玻股份股票行情,中冶股票行情,炒股的技巧。从图6-7中可以精确的看出,2011年的大部分时刻,北京银行和华夏银行的股价比围绕着以0.9为轴,正负5个百分点的动摇区间运动。设定区间建仓阈值成为0.5,平仓阈值δ2为0.1,别离选用以上3种战略的收益率状况如表6-8所示。

经过该买卖模型的模仿成果不难发现,拖延开仓战略在股价比动摇不是特别剧烈的状况下,尤其是只在一个阈值范围内重复动摇的状况下,并不能有用添加收益。可是模仿成果仅仅后验定论,在实在股票行情动摇套利过程中,阈值是预先设定的,股价走势图是后验成果,该战略在动摇区间大于两个阈值的状况下可以有用添加套利收益。

提早平仓战略关于掌握短期动摇是有用的,可是实证和理论均标明,002206股票行情提早平仓战略对收益率添加的影响是负面的,尤其是当δ1/δ2>5时,人民币为添加了套利者判别的要素,关于模型履行的稳定性影响作用负面。

另一个影响收益率的首要的要素是阈值δ1的选取。阈值δ1越小,触发买卖的频率越高,在不考虑头寸要素的前提下,理论收益率越高。可是考虑到头寸要素,并非阔值δ1越小,总的资金收益率越高,由于要把总头寸分红若千等分头寸,北玻股份股票行情,中冶股票行情,炒股的技巧在进步买卖频率的一起,降低了总头寸的肯定收益。因而,总收益率与阈值δ1之间存在一个最优化问题。

版权保护: 本文由「操盘手公式网」编辑发布 转载请注明出处

文章链接:

人民币汇率 股票开户

免费下载提示:(下载本站资源请点下方“蓝色图标”进入下载页)

官方千人交流Q群9:1500113880

官方千人交流微信群1:rafczx




热门文章Top

股票配资广告- 广告合作- 下载声明- 免费下载- 网站地图- 网站XML- 股票公式- 谷歌XML 网站TXT- 公式网- 加入收藏

 Copyright © 2020   操盘手公式网 (www.stock87.com) ,  All Rights Reserved.       广告合作QQ: 69948046

为股民提供大盘,上证指数,指标公式,选股公式,股票公式,股票,股票入门基础知识,日元对人民币汇率,股市行情,人民币汇率,美元对人民币汇率,股票行情,今日股市行情,股吧,指标公式网


浙ICP备17017803号-1
关闭
关闭
关闭
关闭
关闭
关闭