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风险利率(风险利率?)
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操盘手公式网小编呈上风险利率的问题,下面小编为您精心整理归纳!

什么是风险利率

这是指利率的变化对证券投资带来的造成亏损的风险。利率变化会直接影响金融资产的价格。如果利率上升会产生以下效果:一是资金流向变化。利率提高,会吸引社会资金进入间接融资渠道,由于风险较大等原因,进入直接融资市场的资金会减少,股票市场需求减少,股价也随之下跌,基金价格也往往下跌;二是公司利润减少。利率提高,使公司贷款成本提高,利息负担加重,利润减少使股票价格下降,引起基金价格下跌;三是投资者评估股票和其他有价证券的折现率会上升,从而使股票价格与基金价格一起下跌。利率下降,则会产生相反效果,使股票价格和基金价格一起上升。

风险报酬率的计算公式

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风险计算公式【篇一:风险计算公式】常用的风险分析方法有两种:矩阵法和相乘法。1.矩阵法矩阵法的概念:z=f(x,y)。函数f采用矩阵形式表示。以要素x和要素y的取值构建一个二维矩阵,矩阵内mn个值即为要素z的取值矩阵法的适用范围:矩阵法主要适用于由两个要素值确定一个要素值的情形。在风险值计算中,通常需要对两个要素确定的另一个要素值进行计算,例如由威胁和脆弱性确定安全事件发生可能性值、由资产和脆弱性确定安全事件的损失值等,同时需要整体掌握风险值的确定,因此矩阵法在风险分析中得到广泛采e79fa5e98193e59b9ee7ad9431333433623761用。矩阵法的构造方式:首先需要确定二维计算矩阵,矩阵内各个要素的值根据具体情况和函数递增情况采用数学方法确定,然后将两个元素的值在矩阵中进行比对,行列交叉处即为所确定的计算结果。矩阵的计算需要根据实际情况确定,矩阵内值的计算不一定遵循统一的计算公式,但必须具有统一的增减趋势,即如果是递增函数,z值应随着x与y的值递增,反之亦然。矩阵法的特点:矩阵法的特点在于通过构造两两要素计算矩阵,可以清晰罗列要素的变化趋势,具备良好的灵活性。矩阵法风险计算过程:l计算安全事件发生可能性(1)构建安全事件发生可能性矩阵;(2)根据威胁发生频率值和脆弱性严重程度值在矩阵中进行对照,确定安全事件发生可能性值;(3)对计算得到的安全风险事件发生可能性进行等级划分。l计算安全事件的损失(1)构建安全事件损失矩阵;(2)根据资产价值和脆弱性严重程度值在

风险报酬率的计算公式

【项目管理师考讯】
(1)重新定价风险
重新定价风险也称为期限错配风险,是最主要和最常见的利率风险形式,源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化。
(2)收益率曲线风险
重新定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、形态发生变化,即收益率曲线的非平行移动,对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响,从而形成收益率曲线风险,也称为利率期限结构变化风险。
(3)基准风险
基准风险也称为利率定价基础风险,也是一种重要的利率风险。在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下,虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似,但是因其现金流和收益的利差发生了变化,也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。
(4)期权性风险
期权性风险是一种越来越重要的利率风险,源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。
2.汇率风险汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。汇率风险一般因为银行从事以下活动而产生:一是商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动(外汇交易不仅包括外汇即期交易,还包括外汇远期、期货、互换和期权等金融和约的买卖);而使商业银行从事的银行账户中的外币业务活动(如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等)。
(1)外汇交易风险
银行的外汇交易风险主要来自两方面:一是为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸;二是银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。
(2)外汇结构性风险
3.股票价格风险
股票价格风险是指由于商业银行持有的股票价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。
4.商品价格风险
商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。

以上是小编对这是指利率的变化对证券投资带来的造成亏损的风险。利率变化会直接影响金融资产的价格。如果利率上升会产生以下效果:一是资金流向变化。利率提高,会吸引社会资金进入间接融资渠道,由于风险较大等原因,进入直接融资市场的资金会减少,股票市场需求减少,股价也随之下跌,基金价格也往往下跌;二是公司利润减少。利率提高,使公司贷款成本提高,利息负担加重,利润减少使股票价格下降,引起基金价格下跌;三是投资者评估股票和其他有价证券的折现率会上升,从而使股票价格与基金价格一起下跌。利率下降,则会产生相反效果,使股票价格和基金价格一起上升。解析完毕,关注“操盘手公式网”投资不迷路!

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